Ariel Arrieta [D-MTKG]

Nassim Nicholas Taleb, un ex comerciante de productos derivados, es un Profesor de la Ciencia de la Incertidumbre en la Universidad de Massachusetts y enseña en el Instituto Courant de Ciencias Matematicas de la Universidad de Nueva York.  Tambien escribio Fool by Randomness.
Esta vez veremos uno de mis favoritos: The Black Swan, The Impact of the Highly Improbable.
Segun el critico Harold Bloom, el predicamento de Hamlet no es que “el piensa demasiado” si no de “que piensa demasiado bien”, siéndole finalmente imposible basarse en cualquier tipo de ilusión.” Lo mismo.

Lo mismo se podria decir sobre el filosofo, ensayista y comerciante  Nassim Nicholas Taleb, que encuentra algo que no huele bien en los confundidos pero a la vez muy confiados gurus de inversiones, operadores, administradores de fondos especulativos, banqueros de Wall Street, CEOs, economistas ganadores del Nobel y otros que declaran poder predecir el futuro y explicar el pasado. Como todos, los llamados expertos, fallan en apreciar “los cisnes negros”: los eventos altamente importantes pero poco probables que dejan a las predicciones y a las explicaciones estándar peor que sin valor.

El estilo de Taleb es personal y literario, pero sus comprensiones son rigorosos (y algunas veces cubierto por un adorno autoritario).  Esta combinación hace de un libro emocionante, inquietante, argumentativo e inolvidable sobre las chances y las casualidades. Aunque Taleb ofrece una potente medicina a algunos lectores puede parecerle medio amarga por momentos.

Puntos a destacar:
• “Los cisnes negros” son eventos altamente importantes pero improbable que son fáciles de explicar pero solo en retrospectiva.
• Los cisnes negros le han dado forma a la historia de la tecnologia, la ciencia, los negocios y la cultura.
• Cuanto mas se comunica el mundo, los cisnes negros se convierten en mas importantes.
• La mente humana esta sujeta a muchos puntos ciegos, ilusiones e influencias.
• Una de las influencias mas perniciosa es utilizando mal las herramientas estadisticas estandar, tales como la “curva de Gauss”, que ignora los cinsnes negros.
• Otra herramienta de estadisitca, tales como “ley potencial,” son mejores modelando muchos fenomenos importantes.
• El consejo de los expertos es a menudo inútil.
• La mayoria de las predicciones son supuestas ciencias.
• Uno puede enseñarse como supercar las influencias cognitivas y a apreciar lo fortuito. Pero no es sencillo.
• Uno puede protegerse de los cisnes negros negativos y a la vez beneficiarse de los positivos.

Cuando todos los cisnes son Blancos
Antes de 1697, los maestros le enseñaban a los estudiantes Europeos que todos los cisnes eran blancos. Tenian pocas razones para pensar lo contrario ya que todos los cines examinados tenían un plumaje blanco.  Pero luego el explorador Holandes Willem de Vlamingh aterrizo en Australia.  Entre todas las criaturas tan poco probables – criaturas raras que saltaban llamadas canguros, koalas parecido a un oso de peluche, Vlamingh encontro pajaros de plumaje negro que se veían como un cisne, y obligo a los Europeos a revisar su concepto sobre el “cisne.” Con el tiempo los cisnes negros se convirtió en algo ordinario. Este patrón es común. Solo porque no has visto un cisne negro, no significa que no existan. Los evento poco probable parecen imposibles cuando se los ubica en lo desconocido o en el futuro. Pero después de que suceden, la gente los asimila dentro de la concepción del mundo. Lo extraordinario se vuelve ordinario, y los “expertos” tales como los eruditos en las politicas y los pronosticadores de mercado se maltratan a si mismo por no haber podido predecir lo ocurrido en dicho evento tan poco probable.  Piense en la llegada de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los ataques terrorista del 11 de septiembre, el estallido de las acciones de Internet en los 90 o las invenciones que cambiaron al mundo tales como el motor de combustión interna, la computadora personal y el Internet.  Modas culturales tales como los libros Harry Potter son lo mismo.  Estos eventos e inventos surgieron de la nada, sin embargo en retrospectiva parecen casi inevitable.  ¿Por que? La mente humana es maravillosa simplificando el ataque del auge de datos confusos. Esto tiene perfecto sentido: Despues de todo, el cerebro es el producto de la evolucion, el cual funciona con lo que tiene, y por lo tanto no tienen un mecanismo cognitivo ideal que haya creado.  El cerebro humano es una maravilla, pero esta hecho para vivir en un grupo de cazadores en la Savannah Africana 200.000 años atrás.  Luego, necesitaba ser lo suficientemente bueno para permitirle a los seres humanos sobrevivir hasta que alcancen la edad reproductiva.  Las simplificaciones, los esquemas mentales, la heurística, las influencias, la propia desilusión – no son una molestia en el sistema cognitivo, sino una característica util que le permite a la mente humana concentrarse en las tareas mas a mano y no agobiarse por una cantidad de datos infinita.  Pero los mecanismos de simplificación humana tienen su costo.  Tomemos en cuenta a las historias por ejemplo.

La Falacia en la Narrativa.
Las historias ayudan a las personas  a recordar y a darle un sentido al pasado. Piense en el perfil de un hombre de negocio éxitos en una revista de negocios.  La historia comienza en el presente, después de que se ha convertido en un millionario mas alla de sus sueños. Luego la histora vuelve a sus comienzos humildes. Empezó con nada y quería enriquecerse (en términos de estructura “su necesidad dramática”). Salto un obstáculo atrás del otro (quizás tenia un rival – el “antagonista”).  Pero tomo decisiones astutas y paso por alto la sabiduría de Cassandras que le aconsejaban tener cuidado (Idiotas!).  Amaso una fortuna. Se jubilo antes, se caso con una modes y ahora tiene hijos brillantes que tocan a Chopin sin mirar y asistirán a universidades que pertenecen a la Ivy League. Sus virtudes serán alabadas en un caso de estudio en algún colegio clase B. Los estudiantes de MBA se sentaran a sus pies cuando el visite a sus colegios en un tour de promoción de su ultimo libro. Es un super hombre, una inspiración.
Ahora considere una hipótesis alternativa: Tuvo suerte. Sus virtudes putativas no tienen nada que ver con su éxito. El es esencialmente un ganador de lotería. El publico observa su vida e inventa una historia de cuan brillante fue este, cuando, de hecho, solo estaba en el lugar correcto en el momento correcto.  Esta es la “falacia ludica” (ludus significa juego en Latín): La gente no aprecia la suerte en la vida – aunque ironicamente la estima aprecia demasiado en ciertos juegos de “suerte.” Hasta el hombre de negocio se convierte en una  victima de pensamiento errado a traves de la propia influencia.  Se ve a si mismo, una muestra de uno, y  llega a conclusiones como, “Si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer.”  Fijese que el mismo razonamiento puede aplicarse si solamente hubiese comprado un billete de loteria ganador. “Soy un genio por elegir el 3293927! Todas esas probabilidades no significaban nadas. Quiero decir que despues de todo gane!” No todo exito es suerte. En algunas profesiones, las habilidades tienen mucho que ver (por ejemplo, si es un dentista), pero la suerte domina en otras.  En el caso de empresario inspirador, considere a la población cómplice del mismo.  ¿Dónde estan todas las personas situadas  en la misma posición que comenzaron igual que el y tienen los mismos atributos? ¿son tambien ricos?
¿O viven en la calle? Usualmente no se puede encontrar este tipo de evidencia disconforme “silenciosa”. El éxito artistico ofrece una ilustración perfecta.  Aunque Balzac es ahora famoso, posiblemente numerosos otros escritores talentosos estaban produciendo un trabajo comprable al mismo tiempo.  Sin embargo sus escritos estan perdido para la posteridad porque no fueron exitosos.  Su “fracaso” esconde la evidencia que depreciaria el éxito de Balzac como un excelente y único escritor. La evidencia es silenciosa, perdido en los campos de la historia.
La mente utiliza muchos mas esquema de simplificación que pueden llevar a cometer errores.  Una vez que las personas tienen teorias, buscan confirmar las evidencias, esto es denominado “confirmacion de la predileccion.”   Se vuelven victimas de la “arrogancia epistemicas” volviendose demasiado confiados en sus dieas y fracasan al no tener en cuenta las probabilidades.   Sus categorias conceptuales los limitaran en lo que ven, esto es denominado “tunneling”. Se convierten en “expertos”, pero a menudo estas opiniones no son mejores – y siempre son peores- que las respuestas que se consiguen por tirar una moneda  o contratar a un chimpance entrenado para que tire un dardo la la lista de acciones. Lo peor de todo, las personas fallan en considerar a los “cisnes negros”, lo raros eventos consecuentes que conducen a la historia.

“Mediocristan” o “Extremistan?”
Entonces la mente humana tiende a mitigar las caracteristicas duras de la realidad. ¿Esto importa? Puede importar y mucho dependiendo si esta en “Mediocristan” o en “Extremistan.” ¿Dónde quedan estos lugares extraños? En ningún lugar. Son metaforas memorable para recorder dos clases completamente diferentes de un fenomeno natural.  Mediocristan hace referencia a un fenómeno que podría describirse con conceptos estadísticos estándar, como la curva de Gaussian. Extremistan hace referencia al fenómeno donde un solo evento o persona que distorsione la curva puede bifurcar radicalmente la distribución. Imagine citar a Bill Gates en una comparación de ingresos de ejecutivos.
Para entender la diferencia, piense sobre la altura humana contra la venta de entradas al cine.  Mientras que un grupo de seres humanos puede contener gente muy alta (quizás alguien que mida ocho pies) y personas muy bajas (quizás alguien que mida dos pies) nunca encontrarías a nadie que mida mas de 3,000 pies. La naturaleza limita los ejemplos de altura. Ahora considere la venta de entradas al cine. Una película exitosa puede tener ventas que excedan el valor medio de una manera tan radical que modelar el ejemplo con una curva de Gaussian es engañoso. Sería mejor utilizar un tipo de curva diferente para tal información, como por ejemplo, la curva de modelo de distribución de “ley potencial” de Vilfredo Pareto ( la famosa ley del 80/20). En un modelo de distribución como este, los eventos extremos no son tratados como algo atípico.  De hecho, determinan la forma de la curva. Los fenómenos sociales son imposibles de modelar con la distribución normal de Gaussian ya que estos fenómenos exiben “contagio social”.  Por ejemplo, una razón que podría ser para querer ver una película exitosa es que todos los demás la hayan visto y estén hablando de la misma. Este se convierte en un evento cultura y uno no quiere perdérsela.  Y tampoco los demás.  En esta situación, los ricos se vuelven más ricos.  La película éxito obtiene una popularidad en aumento hasta que una cantidad de personas ya la hayan visto. Y hablando de ricos, la riqueza sigue este patrón también.   Los que son muy ricos  no son solo un poquito mas rico que la gente rica normal, son muchísimo mas ricos; es tanta la diferencia de riqueza que bifurcan la distribución. Si usted y Bill Gates comparten un taxi, la riqueza promedio del taxi seria unos $25 mil millones. Pero la distribución no esta bien plasmada. Cuando esto sucede hay que estar muy atento.
Te encuentras en Extremistan
Extremistan podría no ser tan terrible si uno pudiese predecir cuando van a suceder los eventos externos y cual seria la magnitud de los mismos. Pero nadie puede hacer esto de manera precisa.  Piense en las películas exitosas. El guionista William Goldmam es famoso por describir el “secreto” de los éxitos de Hollywood: Nadie puede predecirlos.  De la misma manera, nadie pudo saber si un libro escrito por una madre recibiendo asistencia social sobre un niño mago con una rara marca de nacimiento seria un éxito y convertiría a su autora en una multimillonaria. Los precios de las acciones funcionan de la misma manera. Quien diga que puede predecir los precios de las acciones o commodities en el futuro es un charlatán.  Sin embargo las revistas están llenas con consejos sobre el mercado y lo que este hara.  Lo mismo sucede con la tecnología.  Los pronosticadores en general se pierden los sucesos mas importantes – los cisnes negros que impulsan a la historia.
Estos errores le corresponden a los nerds (sabelotodos) y a la manada. Los nerds  son personas que pueden solo pensar según las herramientas que les han enseñado a utilizar.  Cuando lo único que se tiene es un martillo, todo se convierte en clavos.  Los humanos siguen a la manada y buscan a los expertos como guía. Sin embargo, algunos temas no pueden tener expertos ya que el fenómeno que el experto debería conocer son de por si fortuitos.  Por supuesto, esta idea perturbadora requiere de un paliativo, el cual es pensar que el mundo es mucho mas ordenado e uniforme que lo que es a menudo.  Esta creencia a menudo le sirve a muchas personas. Luego sucede la caída del mercado o el 11 de septiembre (en lo negativo) o La Guerra de las Galaxias y el Internet  (en lo positivo) y la curva sale disparada.

Hacerse amigo de los Cisnes Negros
Uno puede domesticar, si no hacerse amigo, de los cisnes blancos cultivando alguans “virtudes epistémicas”
·    Mentenga sus ojos abiertos para ver los cisnes negros -  observe a su alrededor y dese cuenta cuando se encuentra en Extremistan en vez en Mediocristan. El contagio social  y el fenómeno de que los ricos se vuelvan mas ricos son pistas que se ha bajado del colectivo en Extremistan.
·    Los pensamientos son “pegajosos” pero no se “quede pegado” – revise sus creencias cuando se enfrenta a la evidencia contraria. Animese a decir “No se”, “Me equivoque”  o “no funciono”
·    Sepa  donde puede ser tonto y donde no se puede – ¿Esta tratando de predecir que tipo de torta de cumpleaños quiere su hija? O el precio del petróleo en 17 años después de invertir sus ahorros en futuros? No se puede evitar ser engañado, nadie puede. Pero a veces los engaños son peligrosos y a veces benignos.
·    Sepa que en muchas veces, no se puede saber – piense fuera de sus categorías conceptuales usuales. Elimine las lasternativas que usted sabe que están mal en vez de tratar siempre de averiguar lo que esta bien.
·    Expongase a los “cisnes negros positivos” -  y al mismo tiempo protéjase de los negativos. “Apueste centavos para ganar dólares”. Busque asimetrías donde las consecuencias favorables son mayores que las no favorables. Maximice las posibilidades de eventos fortuitos viviendo en una ciudad y teniendo un gran circulo diverso de amigos y asociados de trabajo.
·    Busque lo no obvio- investigue la evidencia que no lo conforme. Piense ¿Qué evento pueden refutar esta teoría? En vez de quedarse trabado tratando de confirmarla con evidencia para que haya consistencia, y dejar de lado toda evidencia que contradiga su nocion.
·    Evite el dogmatismo – “Desnarre” el pasado y recuerde aquellas historias que fueron erradas. Este es el punto: Son una armadura psicológica en contra de de las flechas la fortuna descabellada. Piense por si mismo. Evite a los sabelotodo o las manadas. Este universe, este planeta y su vida son altamente improbable. Pero suceden. Disfrute su buena fortuna y recuerde que usted es un cisne negro.